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2016年50摆弄盘整顿理理以摆荡比值买进进卖为主

时间:2019-02-24 08:53  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  理财年报 金融衍生品.股指期权

  兴证期货.研发产品系列

  2016 年50 摆弄盘整顿理理、以摆荡比值买进进卖为主

  2017 年1 月3 日星期五

  情节摘要

  兴证期货.商量展开部

  魏滟乐 2016 年,50ETF 壹直处于低位震触动阶段,标注价在2.0 到

  weiyh@ 2.5 摆弄盘桓,标注注的物所拥拥有盘整顿理偏跌,并不出产产即兴壹个打破开开性

  的趋势。揪不淡雅50ETF 成提提交量,与标注价走势较为适宜,量能维

  持在30000 万摆弄,成提提交量高臻700000 万,所拥拥有过到来说较萎

  靡。

  从图中却以看出产产,标注注的物并不出产产即兴趋势性打破开开,但笔者

  认为2017 年能养保全盘整顿理行情概比值较父亲亲,摆弄邑拥拥有压力顶顶,

  摆弄盘整顿理理为主。

  2016 澳门新葡京壹直处于历史性低位,但在低摆荡比值下,

  依然出产产即兴好多摆荡比值倒腾腾挂以及期权标注价报价不符理等境地,

  投资者依然却以根据摆荡比值买进进卖在期权市场上违反掉落进款。

  1 .标注注的物50ETF 剖析

  1.1 标注注的物历史走势

  2016 年,50ETF 壹直处于低位震触动阶段,标注价在2.0 到2.5 摆弄盘桓,标注注的物所拥拥有

  盘整顿理偏跌,并不出产产即兴壹个打破开开性的趋势。揪不淡雅50ETF 成提提交量,与标注价走势较为适宜,量

  能养保全在30000 万摆弄,成提提交量高臻700000 万,所拥拥有过到来说较萎靡。

  从图中却以看出产产,标注注的物并不出产产即兴趋势性打破开开,但笔者认为 2017 年能养保全盘整顿理行

  情概比值较父亲亲,摆弄邑拥拥有压力顶顶,摆弄盘整顿理理为主。

  图1:2016 年上证50ETF 历史标注价走势

  数据过到来源:Wind ,兴证期货研发部

  不淡雅察60 日历史摆荡比值,2016 年进款摆荡比值处于历史性低位,历史摆荡比值投降到10%

  摆弄,投资者在2017 年却适当不淡雅察标注注的物历史摆荡比值以及走势,以2016 年10%干为低

  位参考区间,终止投资判佩。

  图2 :2016 年上证50ETF 进款摆荡比值

  数据过到来源:兴证期货研发部,WIND

  图3 :2016 年上证50ETF 历史摆荡比值(60 日)

  数据过到来源:兴证期货研发部,WIND

  2. 下隐凹隐含摆荡比值剖析

  2.1 20 日IV 剖析

  2016 整顿理年,认不淡雅察所拥无境地,20IV 的中位数在29%摆弄,而均值在30%摆弄。但

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